D'après le jeu de 2009, Bayonetta: Bloody Fate suit l'histoire de la sorcière Bayonetta, alors qu'elle défait les anges sanglants et essaie de se souvenir de son passé avant son réveil, il y a 20 ans. De son côté, une mystérieuse petite fille qui n'arrête pas de l'appeler Maman, une journaliste qui tient une rancune personnelle contre Bayonetta et une inconnue aux cheveux blancs qui semble en savoir plus que ce qu'elle est prête à révéler sur le temps de Bayonetta avant son sommeil.